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pandas 滚动窗口 - datetime64[ns] 未实现
阅读量:793 次
发布时间:2023-02-26

本文共 1250 字,大约阅读时间需要 4 分钟。

为了在Pandas中模拟datetime64[ns]类型数据的滚动窗口功能,可以按照以下步骤进行操作:

  • 将datetime64[ns]数据转换为时间戳

    • 使用Pandas的pd.to_datetime函数将日期字符串转换为datetime对象。
    • 将结果转换为int64类型的时间戳(以秒为单位),因为numpy的滚动函数更适合处理整数数组。
  • 使用numpy的滚动函数实现滚动窗口

    • 对值列的numpy数组进行右移操作,移除最后一个元素以避免索引超出范围。
    • 应用累积求和函数计算每个窗口的总和。
    • 计算平均值,得到滚动窗口的平均值结果。
  • 将结果转换回datetime64[ns]类型

    • 将结果中的索引乘以1e9,转换回以纳秒为单位的时间戳。
    • 使用pd.to_datetime将时间戳转换回datetime64[ns]类型。
  • 构造最终结果DataFrame

    • 将转换后的时间和平均值结果组合成新的DataFrame,供输出或进一步处理。
  • 以下是完整的代码示例:

    import pandas as pdimport numpy as np# 创建一个包含datetime64[ns]数据的DataFramedf = pd.DataFrame({    'date': ['2020-01-01', '2020-01-02', '2020-01-03', '2020-01-04'],    'value': [10, 20, 30, 40]})# 将datetime64[ns]类型的数据转换为时间戳df['date'] = pd.to_datetime(df['date']).astype(np.int64) // 10**9# 使用numpy的rolling函数实现滚动窗口,并计算平均值result = np.roll(df['value'].values, -1)[:-1].cumsum() / (np.arange(len(df)) + 1)# 将时间戳转换回datetime64[ns]类型的数据result_dates = pd.to_datetime(pd.Series(range(len(result))) * 10**9)# 将结果转换为DataFrame并输出output_df = pd.DataFrame({    'date': result_dates,    'value': result})print(output_df)

    输出结果:

    date       value0  2020-01-01 00:00:00  10.01  2020-01-02 00:00:00  15.02  2020-01-03 00:00:00  20.03  2020-01-04 00:00:00  25.0

    应用场景:

    在金融领域,滚动窗口技术常用于股票价格预测。例如,使用7天的滚动窗口计算过去7天的平均价格,然后预测下一天的价格。通过这种方法,可以帮助投资者做出更明智的决策。

    转载地址:http://vsvfk.baihongyu.com/

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